寄附研究部門 ー過去ログー
臨時セミナーのお知らせ
日時 2008年１２月８日（月） 15:30〜17:00
場所 理学研究科3号館数学教室108セミナー室
講師 Paul Malliavin教授
講演題目 Unitarizing measure ; from Poincare disk towards Virasoro algebra
Workshop on
``Random matrices, special functions and related topics''
期日： 2008年11月14日（金）−11月15日（土）
場所： 京都大学数理解析研究所２０２号室
数理ファイナンス夏季集中講義週間２００８
期日： 2008年8月4日（月）13:00−8月8日（金）16:30
場所： 京都大学数理解析研究所115号室
| 10:30-12:00 数理ファイナンス入門 （初日8月4日(月）のみ 13:00-） |
| 藤田岳彦（数理解析研究所数理解析寄附研究部門客員教授／一橋大学大学院商学研究科教授） |
| 離散確率解析からはじめ、伊藤確率解析を復習したあと、 ブラックショールズモデルにおけるデリバティブ価格理論について講義する。 後半では、いろいろなウィーナー汎関数に基づくエキゾティックオプションの価格計算を紹介する。 |
| 13:00-14:30 数理ファイナンスのトピックスから |
| 5日（火） 関根順（経済研究所教授） |
| 6日（水） 大本隆（野村證券金融工学研究センター シニア・クオンツ） |
| 7日（木） 山中智（野村證券金融工学研究センター クオンツ・アナリスト） |
| 8日（金） 高橋明彦（経済研究所数理ファイナンス研究部門客員教授／東京大学大学院経済学研究科教授） |
| 数理ファイナンスの最近のトピックスをいくつか選び、 オムニバス形式で解説を行う。 時に実務的・ファイナンス的観点に立って、 数学だけで閉じないトピックスであることを紹介したい。 |
| 15:00-16:30 数理ファイナンス特論 |
| 長井英生（大阪大学大学院基礎工学研究科教授、金融・保険教育研究センター長） |
| ファクターモデルとよばれる非完備な市場モデルに対してRisk-sensitive asset allocation と Down-side risk minimizationの双対性に関する議論を展開する。 |
| 8/4(月) | 8/5(火) | 8/6(水) | 8/7(木) | 8/8(金) | |
| 10:30〜12:00 | ―― | 藤 田 | 藤 田 | 藤 田 | 藤 田 |
| 13:00〜14:30 | 藤 田 | 関 根 | 大 本 | 山 中 | 高 橋 |
| 15:00〜16:30 | 長 井 | 長 井 | 長 井 | 長 井 | 長 井 |
Symposium in honor of Kiyosi Itô:
Stochastic Analysis and Its Impact in Mathematics and Science
Stochastic Analysis and Its Impact in Mathematics and Science
| 日程： | 2008年７月１０―１１日 |
| 講演： | 招待講演のみで、以下の８名の方々が確定しています。 |
| A.Bensoussan, D.Dawson, M.Fukushima, S.Kusuoka, P.-L.Lions, T.Lyons, S.Watanabe, M.Yor | |
詳しくは、下記のWeb pageをご参照ください。若干のタイムラグは ありますが、順次、更新されます。
http://www.ims.nus.edu.sg/Programs/kiyosi08/index.htm
なお、本シンポジウムは、伊藤清博士ガウス賞受賞記念（野村グループ） 数理解析寄附研究部門の事業の一環として行います。
寄附研究部門（Ito Research Division of Mathematical Analysis）
非常勤研究員を公募いたします。
将来性のある研究者の応募を歓迎します。
その英語名にふさわしい研究を遂行できる人材を求めます。
Marc Yor 氏連続講演予定
タイトル： Penalising Brownian paths
日程： 2007年10月5日（金）、12日（金）、19日（金）、22日（月）、26日（金）、29日（月）
時間： 13:00-15:00の予定
場所： 京都大学理学部3号館552号室（関西確率論セミナーの部屋）