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No.1818

2012/09/18〜2012/09/20

木村　俊一

Toshikazu Kimura

目　次

1. Approximating the Early Exercise Boundary for American-style Options (Financial Modeling and Analysis)----------------------------1

　　　　関西大学環境都市工学部　　　木村 俊一　(Kimura,Toshikazu)

　

2. First Passage Time in Real Options (Financial Modeling and Analysis)-------------------------------------------------------------17

　　　　首都大学東京社会科学研究科　　　田中 敬一　(Tanaka,Keiichi )

　

3. The Valuation of Callable Financial Options with Regime Switches : A Discrete-time Model (Financial Modeling and Analysis)-------33

　　　　早稲田大学ファイナンス研究科 / 南山大学ビジネス研究科　　　佐藤 公俊 / 澤木 勝茂　(Sato,Kimitoshi / Sawaki,Katsushige )

　

4. 日本株式市場における経済レジームファクターの役割 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------------------------47

　　　　電通通信大学情報理工学研究科 / 電通通信大学情報理工学研究科　　　徳永 拓也 / 宮�ｱ 浩一　(Tokunaga,Takuya / Miyazaki,Koichi )

　

5. The Effect of Executive Stock Option Grants on Financing Decisions (Financial Modeling and Analysis)-----------------------------68

　　　　秋田県立大学システム科学技術学部 / 千葉工業大学社会システム科学部　　　八木 恭子 / 高嶋 隆太　(Yagi,Kyoko / Takashima,Ryuta )

　

6. 公的年金の数理モデル (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------------------------------------------------------------------77

　　　　法政大学理工学部 / 慶應義塾大学理工学部　　　浦谷 規 / 小澤 正典　(Uratani,Tadashi / Ozawa,Masanori )

　

7. Game Russian option with the finite maturity (Financial Modeling and Analysis)---------------------------------------------------85

　　　　名城大学都市情報学部 / 南山大学ビジネス研究科　　　鈴木 淳生 / 澤木 勝茂　(Suzuki,Atsuo / Sawaki,Katsushige )

　

8. Quantitative Operational Risk Management : Properties of Operational Value at Risk (OpVaR) (Financial Modeling and Analysis)-----91

　　　　大阪大学基礎工学研究科　　　加藤 恭　(Kato,Takashi )

　

9. 熱方程式の逆問題とバイナリーオプションのキャリブレーションについて (ファイナンスの数理解析とその応用)---------------------------113

　　　　同志社大学文化情報学部 / 九州産業大学基礎教育センター　　　大田 靖 / 鍛冶 俊輔　(Ota,Yasushi / Kaji,Shunsuke )

　

10. A Modified Arbitrage-Free Nelson Siegel Model : An Alternative Affine Term Structure Model of Interest Rates (Financial Modeling and Analysis)---122

　　　　大阪大学経済学研究科・金融・保険教育研究センター / 大阪大学経済学研究科　　　大西 匡光 / Sim Dara 　(Ohnishi,Masamitsu / Sim,Dara )

　

11. An approximation scheme for optimal stochastic control problems (Financial Modeling and Analysis)------------------------------148

　　　　東京工業大学イノベーションマネジメント研究科　　　中野 張　(Nakano,Yumiharu )

　

12. フィルタリングの手法の多変量への拡張とその応用 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------------------------158

　　　　広島大学理学研究科 / 北海道大学理学院 / Texas A&M U.　　　井上 昭彦 / 笠原 雪夫 / Pourahmadi Mohsen　(Inoue,Akihiko / Kasahara,Yukio / Pourahmadi,Mohsen)

　

13. A Note on Risk Measure Theory from a Category-Theoretic Point of View (Financial Modeling and Analysis)------------------------163

　　　　一橋大学国際企業戦略研究科　　　足立 高徳　(Adachi,Takanori)