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No.1818
ファイナンスの数理解析とその応用
Financial Modeling and Analysis
RIMS 研究集会報告集
 
2012/09/18〜2012/09/20
木村 俊一
Toshikazu Kimura
 
目 次
 
1. Approximating the Early Exercise Boundary for American-style Options (Financial Modeling and Analysis)----------------------------1
    関西大学環境都市工学部   木村 俊一 (Kimura,Toshikazu)
 
2. First Passage Time in Real Options (Financial Modeling and Analysis)-------------------------------------------------------------17
    首都大学東京社会科学研究科   田中 敬一 (Tanaka,Keiichi )
 
3. The Valuation of Callable Financial Options with Regime Switches : A Discrete-time Model (Financial Modeling and Analysis)-------33
    早稲田大学ファイナンス研究科 / 南山大学ビジネス研究科   佐藤 公俊 / 澤木 勝茂 (Sato,Kimitoshi / Sawaki,Katsushige )
 
4. 日本株式市場における経済レジームファクターの役割 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------------------------47
    電通通信大学情報理工学研究科 / 電通通信大学情報理工学研究科   徳永 拓也 / 宮ア 浩一 (Tokunaga,Takuya / Miyazaki,Koichi )
 
5. The Effect of Executive Stock Option Grants on Financing Decisions (Financial Modeling and Analysis)-----------------------------68
    秋田県立大学システム科学技術学部 / 千葉工業大学社会システム科学部   八木 恭子 / 高嶋 隆太 (Yagi,Kyoko / Takashima,Ryuta )
 
6. 公的年金の数理モデル (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------------------------------------------------------------------77
    法政大学理工学部 / 慶應義塾大学理工学部   浦谷 規 / 小澤 正典 (Uratani,Tadashi / Ozawa,Masanori )
 
7. Game Russian option with the finite maturity (Financial Modeling and Analysis)---------------------------------------------------85
    名城大学都市情報学部 / 南山大学ビジネス研究科   鈴木 淳生 / 澤木 勝茂 (Suzuki,Atsuo / Sawaki,Katsushige )
 
8. Quantitative Operational Risk Management : Properties of Operational Value at Risk (OpVaR) (Financial Modeling and Analysis)-----91
    大阪大学基礎工学研究科   加藤 恭 (Kato,Takashi )
 
9. 熱方程式の逆問題とバイナリーオプションのキャリブレーションについて (ファイナンスの数理解析とその応用)---------------------------113
    同志社大学文化情報学部 / 九州産業大学基礎教育センター   大田 靖 / 鍛冶 俊輔 (Ota,Yasushi / Kaji,Shunsuke )
 
10. A Modified Arbitrage-Free Nelson Siegel Model : An Alternative Affine Term Structure Model of Interest Rates (Financial Modeling and Analysis)---122
    大阪大学経済学研究科・金融・保険教育研究センター / 大阪大学経済学研究科   大西 匡光 / Sim Dara  (Ohnishi,Masamitsu / Sim,Dara )
 
11. An approximation scheme for optimal stochastic control problems (Financial Modeling and Analysis)------------------------------148
    東京工業大学イノベーションマネジメント研究科   中野 張 (Nakano,Yumiharu )
 
12. フィルタリングの手法の多変量への拡張とその応用 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------------------------158
    広島大学理学研究科 / 北海道大学理学院 / Texas A&M U.   井上 昭彦 / 笠原 雪夫 / Pourahmadi Mohsen (Inoue,Akihiko / Kasahara,Yukio / Pourahmadi,Mohsen)
 
13. A Note on Risk Measure Theory from a Category-Theoretic Point of View (Financial Modeling and Analysis)------------------------163
    一橋大学国際企業戦略研究科   足立 高徳 (Adachi,Takanori)