RIMS Kôkyûroku

No.1886

2013/11/20〜2013/11/22

木村　俊一

Toshikazu Kimura

目　次

1. Asymptotic Analysis on the Early Exercise Boundary of American Options (Financial Modeling and Analysis)--------------------------1

　　　　関西大学環境都市工学部　　　木村 俊一　(Kimura,Toshikazu)

　

2. A Two-Period Model of Capital Investment under Ambiguity (Financial Modeling and Analysis)---------------------------------------16

　　　　同志社大学商学部　　　辻村 元男　(Tsujimura,Motoh)

　

3. A Note on Optimal Multiple Stopping in Spectrally Negative Levy Models (Financial Modeling and Analysis)-------------------------23

　　　　関西大学システム理工学部数学科　　　山崎 和俊　(Yamazaki,Kazutoshi)

　

4. 両側指数ジャンプ拡散過程の下での資金管理政策について (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------------------34

　　　　早稲田大学大学院ファイナンス研究科 / 名城大学都市情報学部　　　佐藤 公俊 / 鈴木 淳生　(Sato,Kimitoshi / Suzuki,Atsuo)

　

5. The Effect of Reversible Investment on Credit Risk (Financial Modeling and Analysis)---------------------------------------------43

　　　　大阪大学経済学研究科 / 大阪大学経済学研究科　　　全 海濬 / 西原 理　(Jeon,Haejun / Nishihara,Michi)

　

6. Identification Problem in the Joint Estimation of Default Intensity and Recovery Rate using only Credit Default Swap Data (Financial Modeling and Analysis)---60

　　　　大阪大学経済学研究科 / 大阪大学経済学研究科・大阪大学金融・保険教育研究センター　　　Sim Dara / 大西 匡光　(Sim,Dara / Ohnishi,Masamitsu)

　

7. Structural model based analysis on the period of past default memories (Financial Modeling and Analysis)-------------------------82

　　　　東邦大学理学部　　　高田 英行　(Takada,Hideyuki)

　

8. On Convexity/Concavity of Market Impact Functions : Empirical and Simulation-Based Studies of Limit Order Books (Financial Modeling and Analysis)---95

　　　　大阪大学大学院基礎工学研究科　　　加藤 恭　(Kato,Takashi)

　

9. A brief survey on a fast Monte Carlo scheme for risk analyses using a probability measure transformation technique (Financial Modeling and Analysis)---118

　　　　関西大学環境都市工学部　　　兼清 泰明　(Tanaka-Kanekiyo,Hiroaki)

　

10. Investment Decisions and Debt Priority Structure : Straight Debt and Convertible Debt (Financial Modeling and Analysis)--------131

　　　　秋田県立大学システム科学技術学部 / 東京理科大学理工学部　　　八木 恭子 / 高嶋 隆太　(Yagi,Kyoko / Takashima,Ryuta)

　

11. A portfolio model for the risk management in public pension (Financial Modeling and Analysis)----------------------------------146

　　　　法政大学理工学部　　　浦谷 規　(Uratani,Tadashi)

　

12. バーゼルIII下におけるポートフォリオの信用リスク管理 (ファイナンスの数理解析とその応用)-----------------------------------------154

　　　　東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科　　　廣中 純　(Hironaka,Jun)

　

13. Project Financing for Investments in Energy Technologies (Financial Modeling and Analysis)-------------------------------------165

　　　　東京理科大学理工学部 / 秋田県立大学システム科学技術学部 　　　高嶋 隆太 / 八木 恭子　(Takashima,Ryuta / Yagi,Kyoko)

　

14. Evaluation of the Scale Risk (Financial Modeling and Analysis)-----------------------------------------------------------------181

　　　　名古屋市立大学経済学研究科　　　宮原 孝夫　(Miyahara,Yoshio)