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RIMS Kôkyûroku
No.2237
ファイナンスの数理解析とその応用
Financial Modeling and Analysis
RIMS 共同研究(公開型)
 
2022/09/07〜2022/09/09
辻村 元男
Motoh Tsujimura
 
目 次
 
1. A Note on Multifactor Asset Pricing Models for ESG Investing (Financial Modeling and Analysis)------------------------------------1
    中央大学大学院法務研究科 / 東京大学大学院総合文化研究科   石島 博 / 前田 章 (Ishijima,Hiroshi / Maeda,Akira)
 
2. 環境プロジェクト策定に関わる非標準的なジャンプ過程 (ファイナンスの数理解析とその応用)---------------------------------------------5
    島根大学 / 同志社大学   吉岡 秀和 / 辻村 元男 (Yoshioka,Hidekazu / Tsujimura,Motoh)
 
3. CBDCによる銀行Balance Sheet問題の確率モデル (ファイナンスの数理解析とその応用)---------------------------------------------------11
    株式会社ミックナイン・法政大学   浦谷 規 (Uratani,Tadashi)
 
4. 信用イベント発生強度モデルによる信用サイクル変動要因の分析 (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------------21
    野村アセットマネジメント株式会社   廣中 純 (Hironaka,Jun)
 
5. 連続時間モデルに基づく業績連動ストック・オプションの価値評価 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------------40
    京セラコミュニケーションシステム株式会社 / 大和大学政治経済学部・大阪大学 / EY新日本有限責任監査法人   呂 思南 / 大西 匡光 / 田中 寧々 (Lyu,Shinan / Ohnishi,Masamitsu / Tanaka,Nene)
 
6. Execution game in a Markovian environment (Financial Modeling and Analysis)------------------------------------------------------52
    Faculty of Political Science and Economics, Yamato University・Center for Mathematical Modeling and Data Science, Osaka University / Graduate School of Management, Tokyo Metropolitan University   大西 匡光 / 下清水 慎 (Ohnishi,Masamitsu / Shimoshimizu,Makoto)
 
7. Execution performance under specific price models (Financial Modeling and Analysis)----------------------------------------------75
    同志社大学   久納 誠矢 (Kuno,Seiya)
 
8. Spillover Effects Between Commodity Markets, Financial Markets, and the Real Economy (Financial Modeling and Analysis)-----------84
    神戸大学   大川 寛之 (Okawa,Hiroyuki)
 
9. 電力市場と容量市場における価格のジャンプリスクを考慮した発電容量ヘの投資価値評価について (ファイナンスの数理解析とその応用)-----104
    同志社大学商学研究科 / 島根大学生物資源科学部 / 東京理科大学理工学部 / 東京理科大学理工学部   辻村 元男 / 吉岡 秀和 / 高嶋 隆太 / 後藤 允 (Tsujimura,Motoh / Yoshioka,Hidekazu / Takashima,Ryuta / Goto,Makoto)