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RIMS Kôkyûroku
No.2029
ファイナンスの数理解析とその応用
Financial Modeling and Analysis
RIMS 共同研究(公開型)
 
2016/11/28〜2016/11/30
木村 俊一
Toshikazu Kimura
 
目 次
 
1. An Abatement Investment Strategy with Stochastic Abatement Technology (Financial Modeling and Analysis)---------------------------1
    同志社大学商学部   辻村 元男 (Tsujimura,Motoh)
 
2. 時変な下限を持つ金利期間構造モデル (ファイナンスの数理解析とその応用)-------------------------------------------------------------6
    滋賀大学経済学部   菊池 健太郎 (Kikuchi,Kentaro)
 
3. リアルオプションの確率モデル : チュートリアル招待論文 (ファイナンスの数理解析とその応用)-----------------------------------------21
    北海道大学大学院経済学研究科   後藤 允 (Goto,Makoto)
 
4. Valuing Zero-coupon Convertible Bonds with the Laplace-Carson Transform (Financial Modeling and Analysis)------------------------29
    関西大学環境都市工学部   木村 俊一 (Kimura,Toshikazu)
 
5. 年金保険の長寿リスク管理 : チュートリアル招待論文 (ファイナンスの数理解析とその応用)---------------------------------------------43
    法政大学理工学部経営システム工学科   浦谷 規 (Uratani,Tadashi)
 
6. 市場で観測できない要因を考慮した金融機関の信用ポートフォリオのリスク管理について (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------65
    野村アセットマネジメント株式会社   廣中 純 (Hironaka,Jun)
 
7. ジャンプ付き平方根過程に従う強度の累積値に関する分布関数計算とCDSのCVAへの応用 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------78
    金融庁監督局 / 東京工業大学情報理工学院 / 日本銀行金融研究所   安達 哲也 / 末重 拓己 / 吉羽 要直 (Adachi,Tetsuya / Sueshige,Takumi / Yoshiba,Toshinao)
 
8. 不確実性下のエネルギーマネジメントのための数理モデル : チュートリアル招待論文 (ファイナンスの数理解析とその応用)-----------------92
    東京理科大学理工学部 / 政策研究大学院大学 / 中央大学理工学部   高嶋 隆太 / 田中 誠 / 鳥海 重喜 (Takashima,Ryuta / Tanaka,Makoto / Toriumi,Shigeki)
 
9. Licensing Contract and Patent Policies in Vertically Separated Market (Financial Modeling and Analysis)-------------------------115
    大阪大学数理・データ科学教育研究センター / 大阪大学経済学研究科   全 海濬 / 西原 理 (Jeon,Haejun / Nishihara,Michi)