No.1580

2007/11/19〜2007/11/21

木村　俊一

Toshikazu Kimura

目　次

1. Valuing Executive Stock Options : A Simple Continuous-Time Model (Financial Modeling and Analysis)--------------------------------1

　　　　北海道大学経済学研究科　　　木村 俊一　(Kimura, Toshikazu)

　

2. 2つの停止時刻をもつ条件付請求権の評価 : その展望と拡張 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------------------13

　　　　南山大学数理情報学部　　　澤木 勝茂　(SAWAKI, Katsushige)

　

3. 最適停止問題における単調性を利用したオプションの最適行使戦略の導出 : 離散時間の場合 (ファイナンスの数理解析とその応用)-----------28

　　　　　　　穴太 克則　(Ano, Katsunori)

　

4. The Valuation of Callable Russian Options for Double Exponential Jump Diffusion Processes (Financial Modeling and Analysis)------39

　　　　南山大学数理情報研究科 / 南山大学数理情報学部　　　鈴木 淳生 / 澤木 勝茂　(Suzuki, Atsuo / Sawaki, Katsushige)

　

5. The Valuation of Callable Currency Linked Bonds (Financial Modeling and Analysis)------------------------------------------------49

　　　　東京大学金融教育研究センター / 南山大学数理情報学部　　　八木 恭子 / 澤木 勝茂　(Yagi, Kyoko / Sawaki, Katsushige)

　

6. 市場価格データに基づくオプション評価モデルの検証 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------------------------58

　　　　電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻 / 電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻　　　星加 裕文 / 宮崎 浩一　(Hoshika, Hirofumi / Miyazaki, Koichi)

　

7. 日本における投信運用者の付加価値 (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------------------------------------------------------72

　　　　電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻 / 電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻　　　加藤 明 / 宮崎 浩一　(Kato, Akira / Miyazaki, Koichi)

　

8. ICAPMに基づく売買情報を用いたポートフォリオ戦略 (ファイナンスの数理解析とその応用)-----------------------------------------------86

　　　　電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻 / 電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻　　　佐々木 大輔 / 宮崎 浩一　(Sasaki, Daisuke / Miyazaki, Koichi)

　

9. ジャンプ拡散過程におけるデルタヘッジ : MJDモデルとKouモデルの比較 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------100

　　　　電気通信大学システム工学科 / 電気通信大学システム工学科　　　伊藤 翔 / 宮崎 浩一　(Ito, Sho / Miyazaki, Koichi)

　

10. NIGレヴィ過程下における効率的な準モンテカルロ法を用いたオプション評価 (ファイナンスの数理解析とその応用)-----------------------114

　　　　東北大学経済学研究科　　　今井 潤一　(Imai, Junichi)

　

11. Estimating Multi-dimensional Density Functions through the Malliavin-Thalmaier Formula and Its Application to Finance (Financial Modeling and Analysis)---124

　　　　大阪大学基礎工学研究科 / 大阪大学基礎工学研究科　　　コハツ-ヒガ アルトゥーロ / 安田 和弘　(Kohatsu-Higa, Arturo / Yasuda, Kazuhiro)

　

12. Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution (Financial Modeling and Analysis)----------------------------------------------136

　　　　九州大学経済学研究院　　　松本 浩一　(Matsumoto, Koichi)

　

13. Premium Calculation and Optimal Intertemporal Risk Diversification (Financial Modeling and Analysis)---------------------------150

　　　　日本格付研究所 / 北海道大学理学研究院 / 科学技術振興機構　　　福田 敬 / 井上 昭彦 / 中野 張　(Fukuda, Kei / Inoue, Akihiko / Nakano, Yumiharu)

　

14. Swaption pricing : A Binomial Approach (Financial Modeling and Analysis)-------------------------------------------------------163

　　　　法政大学工学部　　　浦谷 規　(Uratani, Tadashi)

　

15. 三つの選択肢からなる環境政策の評価について (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------------------------------------------174

　　　　早稲田大学創造理工学部 / 東京大学工学系研究科 / 龍谷大学経済学部　　　後藤 允 / 高嶋 隆太 / 辻村 元男　(Goto, Makoto / Takashima, Ryuta / Tsujimura, Motoh)

　

16. Three Phased Switching of Operations under Uncertainty (Financial Modeling and Analysis)---------------------------------------185

　　　　東京大学工学系研究科 / 早稲田大学創造理工学部 / 龍谷大学経済学部　　　高嶋 隆太 / 後藤 允 / 辻村 元男　(Takashima, Ryuta / Goto, Makoto / Tsujimura, Motoh)

　

17. 企業買収・合併における戦略の影響 (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------------------------------------195

　　　　早稲田大学創造理工学部 / ヤンマー株式会社 / 東京大学工学系研究科 / 龍谷大学経済学部　　　後藤 允 / 大川 雅也 / 高嶋 隆太 / 辻村 元男　(Goto, Makoto / Okawa, Masaya / Takashima, Ryuta / Tsujimura, Motoh)

　

18. Real Options, Debt Financing, and Competition (Financial Modeling and Analysis)------------------------------------------------206

　　　　大阪大学金融・保険教育研究センター / 首都大学東京社会科学研究科　　　西原 理 / 芝田 隆志　(Nishihara, Michi / Shibata, Takashi)

　

19. 企業内の利害対立下での最適な投資と資本構成 (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------------------------------------------220

　　　　首都大学東京社会科学研究科 / 大阪大学金融・保険教育研究センター　　　芝田 隆志 / 西原 理　(Shibata, Takashi / Nishihara, Michi)

　

20. Optimal Insurance Coverage for a Durable Consumption Good : The Second Best Solution (Financial Modeling and Analysis)---------234

　　　　北海道大学経済学研究科　　　鈴木 輝好　(Suzuki, Teruyoshi)

　

21. インフレ変動と人的資本を考慮した動的アセットアロケーション (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------------245

　　　　大阪大学経済学研究科　　　栗山 寛　(Kuriyama, Hiroshi)