* このページに掲載している原稿は 速報ファイル です。

* These papers are "flash report".

RIMS Kôkyûroku

No.2173

2020/09/17〜2020/09/18

辻村　元男　

Motoh Tsujimura

目　次

1. 非対称$t$接合関数の性質・推定法とその応用 (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------------------------------1

　　　　東京都立大学大学院経営学研究科　　　吉羽 要直　(Yoshiba,Toshinao )

　

2. ビジネスサイクルが企業格付の変動に及ぼす影響について (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------------------18

　　　　野村アセットマネジメント株式会社　　　廣中 純　(Hironaka,Jun )

　

3. ジャンプ過程と部分的観測にもとづく費用対効果が大きい環境管理について (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------------------37

　　　　島根大学 / 同志社大学 / 岩手大学 / 島根大学 / 独立研究者　　　吉岡 秀和 / 辻村 元男 / 濱上 邦彦 / 吉岡 有美 / 八重樫 優太　(Yoshioka,Hidekazu / Tsujimura,Motoh / Hamagami,Kunihiko / Yoshioka,Yumi / Yaegashi,Yuta)

　

4. Optimal pair-trade execution with generalized cross-impact (Financial Modeling and Analysis)-------------------------------------42

　　　　大阪大学 / 大阪大学･東京都立大学　　　大西 匡光 / 下清水 慎　(OHNISHI,Masamitsu / SHIMOSHIMIZU,Makoto)

　

5. Market impact and its decay (Financial Modeling and Analysis)--------------------------------------------------------------------63

　　　　大阪産業大学経済学部　　　久納 誠矢　(Kuno,Seiya )

　

6. 連続時間モデルに基づく業績条件付きストック・オプションの価値評価 (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------73

　　　　大阪大学大学院生命機能研究科 / 大阪大学大学院経済学研究科・大阪大学数理・データ科学教育研究センター / EY新日本有限責任監査法人　　　松本 敏幸 / 大西 匡光 / 田中 寧々　(MATSUMOTO,Toshiyuki / OHNISHI,Masamitsu / TANAKA,Nene)

　

7. A Note on Solutions of Real Options Model with a Quadratic Flow Function (Financial Modeling and Analysis)-----------------------95

　　　　北海道大学　　　後藤 允　(Goto,Makoto )

　

8. Partially reversible capital investment with both fixed and proportional costs under demand risk (Financial Modeling and Analysis)---108

　　　　同志社大学商学研究科　　　辻村 元男　(Tsujimura,Motoh )