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* These papers are "flash report".

RIMS Kôkyûroku

No.2207

2021/09/08〜2021/09/10

辻村　元男

Motoh Tsujimura

目　次

1. Optimal execution under a generalized price impact model with Markovian exogenous orders in a continuous-time setting (Financial Modeling and Analysis)---

　　　　大阪大学 / 大阪大学 / 東京都立大学　　　深澤 正彰 / 大西 匡光 / 下清水 慎　(Fukasawa,Masaaki / Ohnishi,Masamitsu / Shimoshimizu,Makoto)

　

2. Limit Order Book Dynamics with Large Executions (Financial Modeling and Analysis)--------------------------------------------------

　　　　大阪産業大学　　　久納 誠矢　(Kuno,Seiya)

　

3. Cat Bond for Extreme events (Financial Modeling and Analysis)----------------------------------------------------------------------

　　　　株式会社ミックナイン　　　浦谷 規　(Uratani,Tadashi)

　

4. Covid-19によるWTI先物市場のボラティリティの変動に関する研究 (ファイナンスの数理解析とその応用)-------------------------------------

　　　　和歌山大学大学院経済学研究科　　　大川 寛之　(Okawa,Hiroyuki)

　

5. ESG を考慮した資産価格評価モデルに関するノート (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------------------------------------------

　　　　中央大学大学院法務研究科 / 東京大学大学院総合文化研究科　　　石島 博 / 前田 章　(Ishijima,Hiroshi / Maeda,Akira)

　

6. 環境管理方針の策定におけるアーラン化と曖昧性 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------------------------------

　　　　島根大学 / 同志社大学　　　吉岡 秀和 / 辻村 元男　(Yoshioka,Hidekazu / Tsujimura,Motoh)

　

7. Real Options in Stochastic SIR Model (Financial Modeling and Analysis)-------------------------------------------------------------

　　　　北海道大学 / 龍谷大学　　　後藤 允 / 田 園　(Goto,Makoto / Tian,Yuan)

　

8. 確率的なアウトプット需要と資本価格の下における，2種類の変更費用を考慮した資本ストックの規模変更について (ファイナンスの数理解析とその応用)---

　　　　同志社大学商学研究科　　　辻村 元男　(Tsujimura,Motoh)