RIMS Kôkyûroku

No.1933

2014/11/25〜2014/11/27

木村　俊一

Toshikazu Kimura

目　次

1. Dynamic Investment Decisions with an American Exchange Option (Financial Modeling and Analysis)-----------------------------------1

　　　　関西大学環境都市工学部　　　木村 俊一　(Kimura,Toshikazu)

　

2. ルックバックパワーオプションの価格付けとヘッジ (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------------------------13

　　　　中央大学理工学部経営システム工学科 / 中央大学理工学部経営システム工学科　　　川西 泰裕 / 藤田 岳彦　(Kawanishi,Yasuhiro / Fujita,Takahiko)

　

3. Analysis on the Optimal Default Boundaries where a Firm's Cross-ownership of Debts and Equities is Present (Financial Modeling and Analysis)---22

　　　　北海道大学経済学研究科 / 秋田県立大学システム科学技術学部　　　鈴木 輝好 / 八木 恭子　(Suzuki,Teruyoshi / Yagi,Kyoko)

　

4. Optimal policy for two-tier pension system (Financial Modeling and Analysis)-----------------------------------------------------32

　　　　法政大学理工学部　　　浦谷 規　(Uratani,Tadashi)

　

5. リミット・オーダー・ブックに対する実証分析と金融市場に見られる冪乗則について (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------44

　　　　統計数理研究所統計思考院 / 大阪大学大学院基礎工学研究科 / 東邦大学理学部情報科学科　　　荻原 哲平 / 加藤 恭 / 高田 英行　(Ogihara,Teppei / Kato,Takashi / Takada,Hideyuki)

　

6. Filtering Model for Order Book Dynamics (Financial Modeling and Analysis)--------------------------------------------------------70

　　　　東邦大学理学部　　　高田 英行　(Takada,Hideyuki)

　

7. The Effects of Reversible Investment in the Presence of Business Cycle (Financial Modeling and Analysis)-------------------------89

　　　　大阪大学経済学研究科 / 大阪大学経済学研究科　　　全 海濬 / 西原 理　(Jeon,Haejun / Nishihara,Michi)

　

8. Option-Implied Long Term Interest Rate Expectations and Demand Supply Balance in JGB-Market (Financial Modeling and Analysis)---107

　　　　日本銀行 / 日本銀行　　　木村 真樹 / 山田 哲也　(Kimura,Masaki / Yamada,Tetsuya)

　

9. Strategic Capacity Investment under Time-Inconsistent Preferences (Financial Modeling and Analysis)-----------------------------121

　　　　日本銀行　　　山田 哲也　(Yamada,Tetsuya)

　

10. Nelson-Siegel models with regime shifts : Is the deterministic adjustment term in the arbitrage-free models important? (Financial Modeling and Analysis)---134

　　　　大阪大学経済学研究科 / 大阪大学経済学研究科・金融・保険教育研究センター　　　Sim Dara / 大西 匡光　(Sim,Dara / Ohnishi,Masamitsu)

　

11. 部分観測マルコフ決定過程による償還条項付有価証券の評価 (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------------------------------157

　　　　秋田県立大学システム科学技術学部 / 青山学院大学社会情報学研究科　　　佐藤 公俊 / 澤木 勝茂　(Sato,Kimitoshi / Sawaki,Katsushige)

　

12. 日本のクレジット市場における信用リスク変動要因の検証 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------------------168

　　　　東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科　　　廣中 純　(Hironaka,Jun)

　

13. 電力市場における容量メカニズムと電源投資 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------------------------------184

　　　　東京理科大学大学院理工学研究科 / 東京理科大学理工学部　　　高野 祐人 / 高嶋 隆太　(Takano,Yuto / Takashima,Ryuta)

　

14. 不確実性下における再生可能エネルギー割当基準制度での均衡投資戦略 (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------193

　　　　東京理科大学大学院理工学研究科 / 東京理科大学理工学部 / 政策研究大学院大学 / School of Social Sciences, Humanities and Arts, School of Engineering, University of California-Merced　　　鴨林 裕太 / 高嶋 隆太 / 田中 誠 / Chen Yihsu　(Kamobayashi,Yuta / Takashima,Ryuta / Tanaka,Makoto / Chen,Yihsu)