RIMS Kôkyûroku

No.1983

2015/11/16〜2015/11/18

木村　俊一

Toshikazu Kimura

目　次

1. Assessing Capital Investment Strategy with Quadratic Adjustment Cost under Ambiguity (Financial Modeling and Analysis)------------1

　　　　同志社大学商学部　　　辻村 元男　(Tsujimura,Motoh)

　

2. A Binomial Model for Portfolio Insurance with transaction costs (Financial Modeling and Analysis)---------------------------------8

　　　　法政大学理工学部 / 法政大学理工学研究科 / 法政大学理工学研究科　　　浦谷 規 / 金銅 孝明 / 寺井 健太　(Uratani,Tadashi / Kondo,Takaaki / Terai,Kenta)

　

3. A Note on an Extention of Asset Pricing Models (Financial Modeling and Analysis)-------------------------------------------------22

　　　　中央大学大学院国際会計研究科 / 東京大学大学院総合文化研究科　　　石島 博 / 前田 章　(Ishijima,Hiroshi / Maeda,Akira)

　

4. Pollution Thresholds under Uncertainty in Asymmetric Duopoly (Financial Modeling and Analysis)-----------------------------------27

　　　　北海道大学大学院経済学研究科 / 東京理科大学理工学部経営工学科 / 同志社大学商学部　　　後藤 允 / 高嶋 隆太 / 辻村 元男　(Goto,Makoto / Takashima,Ryuta / Tsujimura,Motoh)

　

5. A Note on Patent Litigation and Cross Licensing (Financial Modeling and Analysis)------------------------------------------------41

　　　　大阪大学経済学研究科　　　全 海濬　(Jeon,Haejun)

　

6. Investment strategies, random shock and asymmetric information (Financial Modeling and Analysis)---------------------------------58

　　　　首都大学東京社会科学研究科 / 首都大学東京社会科学研究科 　　　崔 雪 / 芝田 隆志　(Cui,Xue / Shibata,Takashi)

　

7. Applications of the Laplace-Carson Transform to Option Pricing : A Tutorial (Financial Modeling and Analysis)--------------------68

　　　　関西大学環境都市工学部　　　木村 俊一　(Kimura,Toshikazu)

　

8. 信用イベントの変動におけるfrailty要因について (ファイナンスの数理解析とその応用)-------------------------------------------------90

　　　　野村アセットマネジメント株式会社　　　廣中 純　(Hironaka,Jun)

　

9. 月次クレジットサイクルの推計 : 日本経済とイールドカーブへの応用 (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------112

　　　　日本銀行 / 日本銀行　　　菅沼 健司 / 山田 哲也　(Suganuma,Kenji / Yamada,Tetsuya)