No.1675
ファイナンスの数理解析とその応用
Financial Modeling and Analysis
RIMS 研究集会報告集
 
2009/11/25〜2009/11/27
木村 俊一
Toshikazu Kimura
 
目 次
 
1. Exercise Behaviors and Valuation of Executive Stock Options (Financial Modeling and Analysis)-------------------------------------1
    北海道大学経済学研究科   木村 俊一 (Kimura,Toshikazu)
 
2. スウィング・オプションの最適行使境界と価格付け (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------------------------15
    東京大学情報理工学系研究科   田代 雄介 (Tashiro,Yusuke)
 
3. Lifetime Ruin, Consumption and Annuity (Financial Modeling and Analysis)---------------------------------------------------------26
    法政大学理工学部   浦谷 規 (Uratani,Tadashi)
 
4. Buhlmannの価格原理の多期間への拡張 (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------------------------------------37
    広島大学理学研究科   井上 昭彦 (Inoue,Akihiko)
 
5. Multiple Stopping Problem for Jump Diffusion and Free Boundary Problem (Financial Modeling and Analysis)-------------------------42
       穴太 克則 (Ano,Katsunori)
 
6. Reversibility, Operating Flexibility, and Asset Returns in Competitive Equilibrium (Financial Modeling and Analysis)-------------49
    千葉工業大学社会システム科学部 / 東京大学工学系研究科 / 東京大学工学系研究科   高嶋 隆太 / 中田 翔治 / 大畑 翔柄 (Takashima,Ryuta / Nakada,Shoji / Ohata,Shohei)
 
7. PFI事業におけるリスクとリターンの分担 (ファイナンスの数理解析とその応用)---------------------------------------------------------60
    早稲田大学ファイナンス研究センター / 千葉工業大学社会システム科学部 / 東京大学金融教育研究センター   高森 寛 / 高嶋 隆太 / 八木 恭子 (Takamori,Hiroshi / Takashima,Ryuta / Yagi,Kyoko)
 
8. Convertible Subordinated Debt Financing and Optimal Investment Timing (Financial Modeling and Analysis)--------------------------74
    東京大学金融教育研究センター / 千葉工業大学社会システム科学部   八木 恭子 / 高嶋 隆太 (Yagi,Kyoko / Takashima,Ryuta)
 
9. LBOs and Debt Ratio in a Growing Industry (Financial Modeling and Analysis)------------------------------------------------------87
    北海道大学経済学研究科   後藤 允 (Goto,Makoto)
 
10. 信用リスク移転機能の発展と最適ローンポートフォリオ選択 (ファイナンスの数理解析とその応用)---------------------------------------97
    日本銀行金融研究所 / 日本銀行金融研究所   新谷 幸平 / 山田 哲也 (Shintani,Kohei / Yamada,Tetsuya)
 
11. 低金利下における企業の投資行動と信用リスク : リアルオプション・モデルによる考察 (ファイナンスの数理解析とその応用)-------------111
    日本銀行金融研究所   山田 哲也 (Yamada,Tetsuya)
 
12. Equilibrium Selection with Nonlinear Utility Function (Financial Modeling and Analysis)----------------------------------------125
    明治大学理工学研究科   吉川 満 (KIKKAWA,Mitsuru)
 
13. Preemptive Investment Game with Alternative Projects (Financial Modeling and Analysis)-----------------------------------------134
    大阪大学経済学研究科   西原 理 (Nishihara,Michi)
 
14. Formulation of an Optimal Execution Problem with Random Market Impact (Financial Modeling and Analysis)------------------------148
    株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所 / 株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所   石谷 謙介 / 加藤 恭 (Ishitani,Kensuke / Kato,Takashi)
 
15. When Market Impact Causes Gradual Liquidation? : From the Theoretical View of Mathematical Finance (Financial Modeling and Analysis)---158
    株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所   加藤 恭 (Kato,Takashi)
 
16. The Valuation of Discrete-Time Contingent Claims with Upper and Lower Bounds; Revisited with Refinements (Financial Modeling and Analysis)---173
    南山大学ビジネス研究科   澤木 勝茂 (SAWAKI,Katsushige)
 
17. Optimal Execution of Multi-Asset Block Orders under Stochastic Liquidity (Financial Modeling and Analysis)---------------------185
    筑波大学ビジネス科学研究科 / 日本銀行金融研究所   牧本 直樹 / 杉原 慶彦 (Makimoto,Naoki / Sugihara,Yoshihiko)
 
18. On Estimating the Growth Optimal Asset Pricing Model under Regime Switching (Financial Modeling and Analysis)------------------199
    中央大学国際会計研究科 / 大阪大学理学研究科   石島 博 / 坂上 慎也 (Ishijima,Hiroshi / Sakagami,Shinya)
 
19. Financing and Investment of Foreign Subsidiary under International Tax Rate Differentials (Financial Modeling and Analysis)----212
    首都大学東京社会科学研究科 / 首都大学東京社会科学研究科 / 京都大学経済学研究科   木島 正明 / 田中 敬一 / 田 園 (Kijima,Masaaki / Tanaka,Keiichi / Tian,Yuan)
 
20. Self-exciting性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析 (ファイナンスの数理解析とその応用)-------------226
    東京大学情報理工学系研究科 / 東京大学情報理工学系研究科 / 一橋大学国際企業戦略研究科   山中 卓 / 杉原 正顯 / 中川 秀敏 (Yamanaka,Suguru / Sugihara,Masaaki / Nakagawa,Hidetoshi)
 
21. Optimal Execution Strategies with Price Impact (Financial Modeling and Analysis)-----------------------------------------------234
    大阪大学経済学研究科 / 大阪大学経済学研究科&金融保険教育研究センター   久納 誠矢 / 大西 匡光 (Kunou,Seiya / Ohnishi,Masamitsu)
 
22. Choice of Alternative Environmental Policies with Quadratic Costs under Uncertainty (Financial Modeling and Analysis)----------248
    北海道大学経済学研究科 / 千葉工業大学社会システム科学部 / 龍谷大学経済学部   後藤 允 / 高嶋 隆太 / 辻村 元男 (Goto,Makoto / Takashima,Ryuta / Tsujimura,Motoh)