ファイナンスの数理解析とその応用
Financial Modeling and Analysis

RIMS 共同研究（公開型）
2025/08/27～2025/08/29

後藤　允, 辻村　元男 ( Makoto Goto, Motoh Tsujimura )

1. 信用イベント発生強度モデルによるクレジットサイクルの変動要因の分析廣中純 ( Jun Hironaka )筑波大学・三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社
2. Optimal Contracts for Off-Exchange Trading with Generalized Price Impact Model 比留木幹人 ( Mikito Hiruki )東京大学久納誠矢 ( Seiya Kuno )同志社大学
3. Generalization and Adaptation in Option Hedging Strategies Using Deep Learning 久納誠矢 ( Seiya Kuno )同志社大学
4. Continuous-time optimal pair-trade execution with cross-impacts and common risk factors 大西匡光 ( Masamitsu OHNISHI )大和大学・大阪大学下清水慎 ( Makoto SHIMOSHIMIZU )東京理科大学
5. 投資費用の不確実性と撤退オプションを考慮した風力発電事業の価値評価辻村元男 ( Motoh Tsujimura )同志社大学吉岡秀和 ( Hidekazu Yoshioka )北陸先端科学技術大学院大学
6. ESG と企業業績のU字曲線理論モデル前田章 ( Akira Maeda )東京大学石島博 ( Hiroshi Ishijima )中央大学

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