RIMS Kôkyûroku

No.2111

2018/11/26〜2018/11/28

辻村　元男

Motoh Tsujimura

目　次

1. The effects of investment lags on the timing of investment and default (Financial Modeling and Analysis)--------------------------1

　　　　大阪大学数理・データ科学教育研究センタ- 　　　全 海濬　(Jeon,Haejun )

　

2. A Concise Approximation for the Early Exercise Boundary of American Options (Financial Modeling and Analysis)--------------------12

　　　　関西大学環境都市工学部　　　木村 俊一 　(Kimura,Toshikazu )

　

3. A Note on Impulse Control with Outside Jumps (Financial Modeling and Analysis)---------------------------------------------------22

　　　　北海道大学大学院経済学研究院 / GCA株式会社　　　後藤 允 / 金川 聖也　(Goto,Makoto / Kanagawa,Seiya )

　

4. Information-based approachによるディーラーモデル (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------------------------------------45

　　　　東邦大学理学部情報科学科 / 東邦大学理学部情報科学科 / 東邦大学理学部情報科学科　　　近藤 快地 / 高田 英行 / 福田 健太　(Kondou,Kaichi / Takada,Hideyuki / Fukuda,Kenta )

　

5. 日本のクレジット市場における信用サイクルの変動に関する分析 (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------------65

　　　　野村アセットマネジメント株式会社　　　廣中 純　(Hironaka,Jun )

　

6. Equilibrium execution strategies with generalized price impacts (Financial Modeling and Analysis)--------------------------------84

　　　　大阪大学 / 大阪大学　　　大西 匡光 / 下清水 慎　(Ohnishi,Masamitsu / Shimoshimizu,Makoto )

　

7. 生物環境情報工学とファイナンスの数理的つながり (ファイナンスの数理解析とその応用)-----------------------------------------------107

　　　　島根大学学術研究院環境システム科学系 / 鳥取大学連合農学研究科 / 鳥取大学農学部 / 島根大学学術研究院環境システム科学系　　　吉岡 秀和 / 李 治 / 吉岡 有美 / 谷野 章 　(Yoshioka,Hidekazu / Li,Zhi / Yoshioka,Yumi / Yano,Akira )

　

8. Pricing of guaranteed order execution contracts (Financial Modeling and Analysis)----------------------------------------------114

　　　　同志社大学商学部　　　久納 誠矢　(Kuno,Seiya )

　

9. Capital investment under output demand and investment cost ambiguity (Financial Modeling and Analysis)-------------------------125

　　　　同志社大学商学部　　　辻村 元男　(Tsujimura,Motoh)