No.1736

2010/11/24～2010/11/26

木村　俊一

Toshikazu Kimura

目　次

1. Risk-Sensitive Portfolio Optimization and Down-Side Risk Minimization for Hidden Markov Factor Models (Financial Modeling and Analysis)---1

　　　　大阪大学基礎工学研究科　　　渡辺有佑　(Watanabe,Yusuke)

2. Dynamic Investment Strategy for Factor Portfolios with Regime Switches (Financial Modeling and Analysis)--------------------------5

　　　　筑波大学ビジネス科学研究科 / 筑波大学ビジネス科学研究科　　　小松高広 / 牧本直樹　(Komatsu,Takahiro / Makimoto,Naoki)

3. 解除可能クレジット・デフォルト・スワップの価格評価 (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------------------------------------18

　　　　Department of Applied Mathematics and Statistics Johns Hopkins University / 大阪大学金融・保険教育研究センター　　　Leung Tim Siu-tang / 山崎和俊　(Leung,Tim Siu-tang / Yamazaki,Kazutoshi)

4. A digest : Constant maturity CDS and its rigorous valuation : The title of the original paper is "Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps." (Financial Modeling and Analysis)---27

　　　　一橋大学大学院国際企業戦略研究科 / Department of Finance National Chengchi University / Department of Risk and Management National Chengchi University　　　中川秀敏 / Yueh Meng-Lan / Hsieh Ming-Hua　(Nakagawa,Hidetoshi / Yueh,Meng-Lan / Hsieh,Ming-Hua)

5. 飛躍型確率微分方程式に対する漸近展開定理とコールオプション価格への応用 (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------33

　　　　大阪大学金融・保険教育研究センター　　　林正史　(Hayashi,Masafumi)

6. On A Hybrid Asymptotic Expansion Method (Financial Modeling and Analysis)--------------------------------------------------------48

　　　　東京大学経済学研究科 / 東京大学経済学研究科　　　高橋明彦 / 竹原浩太　(Takahashi,Akihiko / Takehara,Kohta)

7. 金融危機下における日本の株式市場でのジャンプに関する検定 (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------------------------------58

　　　　法政大学工学研究科 / 東京工業大学イノベーションマネジメント研究科 / 法政大学理工学部　　　茨田佳明 / 久保裕介 / 安田和弘　(Barada,Yoshiaki / Kubo,Yusuke / Yasuda,Kazuhiro)

8. 通貨オプション市場におけるボラティリティリスクプレミアムの推定 (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------------------------74

　　　　一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士後期課程　　　佐々木洋　(Sasaki,Hiroshi)

9. Optimal Reinsurance and Investment in a Point Process Market Model (Financial Modeling and Analysis)-----------------------------90

　　　　Department of Pure and Applied Mathematics, University of Padova / Department of Pure and Applied Mathematics, University of Padova　　　Edoli,Enrico / Runggaldier,Wolfgang

10. 長寿リスクと個人終身年金 (ファイナンスの数理解析とその応用)---------------------------------------------------------------------97

　　　　法政大学理工学部　　　浦谷規　(Uratani,Tadashi)

11. On a Stochastic Cash Management Model with Two Sources of Short-term Funds (Financial Modeling and Analysis)-------------------105

　　　　南山大学ビジネス研究科 / 南山大学ビジネス研究科　　　佐藤公俊 / 澤木勝茂　(Sato,Kimitoshi / Sawaki,Katsushige)

12. Optimal Default and Liquidation with Tangible Assets and Debt Renegotiation (Financial Modeling and Analysis)------------------115

　　　　北海道大学経済学研究科 / 首都大学東京社会科学研究科 / 北海道大学経済学研究科　　　後藤允 / 木島正明 / 鈴木輝好　(Goto,Makoto / Kijima,Masaaki / Suzuki,Teruyoshi)

13. 債務者間ネットワークの構造が与信ポートフォリオの損失分布に及ぼす影響について (ファイナンスの数理解析とその応用)----------------131

　　　　大阪大学経済学研究科　　　朴晃一　(Park,Hwang-Il)

14. 相互相関を考慮した最適なポートフォリオ選択に関する一考察 (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------------147

　　　　中央大学大学院国際会計研究科 / JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社　　　石島博 / 内田正樹　(Ishijima,Hiroshi / Uchida,Masaki)

15. The Impact of Callable Convertible Debt Financing on Investment Timing (Financial Modeling and Analysis)-----------------------161

　　　　秋田県立大学システム科学技術学部 / 千葉工業大学社会システム科学部　　　八木恭子 / 高嶋隆太　(Yagi,Kyoko / Takashima,Ryuta)

16. 最適多数回停止問題の自由境界問題とスイング・オプション (ファイナンスの数理解析とその応用)--------------------------------------176

　　　　芝浦工業大学システム理工学部数理科学科　　　穴太克則　(Ano,Katsunori)

17. Evaluating the occurrence and disappearance of real options (Financial Modeling and Analysis)----------------------------------184

　　　　大阪大学大学院経済学研究科　　　西原理　(Nishihara,Michi)

18. Financing and Investment under Different Debt Structures (Financial Modeling and Analysis)-------------------------------------200

　　　　日本学術振興会・首都大学東京社会科学研究科　　　田園　(Tian,Yuan)

19. 不確実性下の原子力発電プラントの廃止措置, 設備更新, リプレースの経済性評価 (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------216

　　　　千葉工業大学社会システム科学部 / 東京大学大学院工学系研究科 / 電力中央研究所社会経済研究所　　　高嶋隆太 / 中田翔治 / 長野広司　(Takashima,Ryuta / Nakada,Shoji / Nagano,Koji)