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RIMS Kôkyûroku
No.1886
ファイナンスの数理解析とその応用
Financial Modeling and Analysis
RIMS 研究集会報告集
 
2013/11/20〜2013/11/22
木村 俊一
Toshikazu Kimura
 
目 次
 
1. Asymptotic Analysis on the Early Exercise Boundary of American Options (Financial Modeling and Analysis)--------------------------1
    関西大学環境都市工学部   木村 俊一 (Kimura,Toshikazu)
 
2. A Two-Period Model of Capital Investment under Ambiguity (Financial Modeling and Analysis)---------------------------------------16
    同志社大学商学部   辻村 元男 (Tsujimura,Motoh)
 
3. A Note on Optimal Multiple Stopping in Spectrally Negative Levy Models (Financial Modeling and Analysis)-------------------------23
    関西大学システム理工学部数学科   山崎 和俊 (Yamazaki,Kazutoshi)
 
4. 両側指数ジャンプ拡散過程の下での資金管理政策について (ファイナンスの数理解析とその応用)------------------------------------------34
    早稲田大学大学院ファイナンス研究科 / 名城大学都市情報学部   佐藤 公俊 / 鈴木 淳生 (Sato,Kimitoshi / Suzuki,Atsuo)
 
5. The Effect of Reversible Investment on Credit Risk (Financial Modeling and Analysis)---------------------------------------------43
    大阪大学経済学研究科 / 大阪大学経済学研究科   全 海濬 / 西原 理 (Jeon,Haejun / Nishihara,Michi)
 
6. Identification Problem in the Joint Estimation of Default Intensity and Recovery Rate using only Credit Default Swap Data (Financial Modeling and Analysis)---60
    大阪大学経済学研究科 / 大阪大学経済学研究科・大阪大学金融・保険教育研究センター   Sim Dara / 大西 匡光 (Sim,Dara / Ohnishi,Masamitsu)
 
7. Structural model based analysis on the period of past default memories (Financial Modeling and Analysis)-------------------------82
    東邦大学理学部   高田 英行 (Takada,Hideyuki)
 
8. On Convexity/Concavity of Market Impact Functions : Empirical and Simulation-Based Studies of Limit Order Books (Financial Modeling and Analysis)---95
    大阪大学大学院基礎工学研究科   加藤 恭 (Kato,Takashi)
 
9. A brief survey on a fast Monte Carlo scheme for risk analyses using a probability measure transformation technique (Financial Modeling and Analysis)---118
    関西大学環境都市工学部   兼清 泰明 (Tanaka-Kanekiyo,Hiroaki)
 
10. Investment Decisions and Debt Priority Structure : Straight Debt and Convertible Debt (Financial Modeling and Analysis)--------131
    秋田県立大学システム科学技術学部 / 東京理科大学理工学部   八木 恭子 / 高嶋 隆太 (Yagi,Kyoko / Takashima,Ryuta)
 
11. A portfolio model for the risk management in public pension (Financial Modeling and Analysis)----------------------------------146
    法政大学理工学部   浦谷 規 (Uratani,Tadashi)
 
12. バーゼルIII下におけるポートフォリオの信用リスク管理 (ファイナンスの数理解析とその応用)-----------------------------------------154
    東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科   廣中 純 (Hironaka,Jun)
 
13. Project Financing for Investments in Energy Technologies (Financial Modeling and Analysis)-------------------------------------165
    東京理科大学理工学部 / 秋田県立大学システム科学技術学部    高嶋 隆太 / 八木 恭子 (Takashima,Ryuta / Yagi,Kyoko)
 
14. Evaluation of the Scale Risk (Financial Modeling and Analysis)-----------------------------------------------------------------181
    名古屋市立大学経済学研究科   宮原 孝夫 (Miyahara,Yoshio)